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金融数学与控制科学系
发表时间:2013-01-02 阅读次数:28695次

     金融与控制科学系成立于2004年,前身是数学系控制科学教研室。现有教师10人,其中教授4人,副教授2人,讲师4人。已有2名被聘为教育部“长江学者奖励计划”特聘教授, 已获国家杰出青年科学基金2项。

     本系与信息与计算科学系共同招收信息与计算科学专业本科生,培养学生具有良好的数学素养,掌握信息科学和计算科学的基本理论和方法,使学生受到科学研究的初步训练,能运用所学知识解决实际问题,可成为在科技、教育和经济部门从事研究、教学、应用开发和管理工作的高级专门人才。

     本系招收运筹学与控制论专业硕士研究生、博士研究生和博士后。复旦大学运筹学与控制论专业是国家重点学科, 已有三篇博士学位论文被评为全国优秀博士学位论文, 主要科研成果曾获国家自然科学四等奖和上海市科技进步一等奖等,已经出版学术专著和国际性会议论文集若干部。在分布参数控制理论、随机控制理论和金融数学等领域作出了一系列很有国际影响的科研工作, 培养了许多活跃在国内外学术界的知名学者。目前有随机控制理论与应用, 金融数学, 分布参数控制理论及其应用, 运筹学等多个研究方向。

金融与控制科学系专业方向与人员组成

系主任:汤善健 教授

序号

专业方向

研究内容与课程设置

教学研究梯队

1

随机控制理论及其应用

随机控制理论是自动控制理论的重要组成部分。本系以概率论, 数理统计, 随机分析, 偏微分方程等数学理论为基础, 研究经济、金融、管理、生物、力学、物理、化学、工程等许多学科和领域中广泛出现的大量的不确定性系统的建摸、分析和最优控制等诸多问题。

研究生课程里开设《随机控制理论》, 讲授随机微分方程所描述的随机最优控制系统的基础理论, 特别是随机线性二次最优控制、随机最大值原理和随机动态规划, 要求学生学过本校研究生课程《控制理论基础》和《最优控制理论》, 具有随机过程、随机积分和随机微分方程的基础知识。

汤善健  教授(博导)

吴汉忠  副教授

许亚善  副教授

张    静  副教授

2

金融数学

以概率论、数理统计、随机分析、偏微分方程理论与随机控制理论为基础, 研究金融市场的建摸、资产管理与配置、风险管理、衍生产品的分析-设计-定价等现代金融理论与实践中的核心问题。

本科生课程和研究生课程里均开设《数学金融学》, 分别介绍在离散时间和连续时间的金融市场里资产管理和衍生产品定价的基本理论。研究生课程《数学金融学》还要求学生具备随机过程、随机积分和随机微分方程的基础知识, 事先学过本校研究生课程《控制理论基础》、《最优控制理论》和《随机控制理论》者更佳。

汤善健  教授(博导)

张    奇  副教授

张    静  副教授

3

分布参数控制理论及其应用

研究广泛出现在物理、力学、生物学等自然科学以及工程技术中的由偏微分方程或半群等数学工具所描述的无限维系统的最优控制问题和一般理论。

研究生课程设有《无限维系统的最优控制理论》, 介绍由偏微分方程或半群等数学工具所描述的无限维系统的最优控制问题和一般理论, 要求学生学过半群理论和偏微分方程的一般理论。

楼红卫  教授(博导)

潘立平  教授

吴汉忠  副教授

许亚善  副教授

4

运筹学

以概率论、数理统计、随机分析和泛函分析为基础, 研究出现在生产、经济管理、金融和军事等领域中的随机规划等运筹学问题。

汤善健  教授(博导)

楼红卫  教授(博导)

潘立平  教授

吴汉忠  副教授

许亚善  副教授

 

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