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复旦大学数学金融研究所
发表时间:2013-01-04 阅读次数:4825次

 

    复旦大学数学金融研究所建立于1998年11月。汤善健教授是现任所长。该研究所的宗旨有两条: 以数学科学作为工具研究解决金融领域里的有关实际问题;培养我国自己的高级金融人才。
  该所力图凭借上海作为我国主要金融中心之一的便利条件、凭借我校在 数学科学方面(包括基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、概 率统计)的雄厚实力开展数学金融学方面的理论研究、应用开发和人才培养。

部分研究项目
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  1、银行的头寸管理:每天银行开门,需要准备多少现金?准备太多,造成 资金过多积压导致收益减少的损失:准备太少,可能造成兑换困难。合 理的准备金怎样确定
  2、"外汇宝"问题:银行作为桩家接受一般投资者的外汇买卖(多少不限)。 而在国际市场上,银行又是一个一般的投资者。所不同的是,国际市场 上的交易数额是有下界的,比如至少10万美元。怎样设定手续费和买入 卖出价方能使银行有利可图且一般投资者愿意入市
  3、信贷问题:如何定量地精确描述信贷违约?如何在有缺损数据的情形下, 刻划贷款单位的还款能力和信誉
  4、银行内部管理问题:分支机构(分行、支行、营业所)的合理布点,分 支机构费用的合理数额怎样确定怎样合理确定分支机构的工作业绩
  5、个人消费贷款问题: 怎样将人群分类? 怎样确定人群的信誉度、建议贷 款额、贷款期限、贷款利率、银行的收益等之间的关系

有能力进行开发的应用项目
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  一、商业银行风险定量化管理系统 商业银行管理需要精密的风险定量化管理技术。我们能够运用数学金融技术 开发商业银行的流动性风险管理、信用风险管理、利率风险管理、资产负债 管理、贷款期限分配、外汇风险管理等定量化管理系统。
  二、保险公司资产组合最优化 保险公司资产组合的一个重要特点是利率敏感型资产为主要组成部分。运用 随机最优控制方法与由正倒向随机微分方程发展的利率的期限结构理论找出 最优的资产组合方式。
  三、证券投资基金投资组合选择 在多时段、有交易费、随机利率以及具有各种投资组合约束等条件下的证券 投资基金投资组合选择问题。计算有效前沿、设计最优投资组合方案。

有兴趣者请与我们联系: Email:sjtang@fudan.edu.cn

有关金融的网址
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(1) 金融信息
USA Today Money: http://www.usatoday.com/money/mfront.htm
Major Market Indices: http://www.bloomberg.com/usatoday/wei.html

(2) 数学金融学研究与教学
Finance Site List: http://www.cob.ohio-state.edu/~fin/journal/jofsites.htm 
Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance: http://swopec.hhs.se/hastef

(3) Nobel Prize Archive: http://www.nobelprizes.com/
* 复旦--友邦精算中心
* 山东大学金融在线 http://FOL.math.sdu.edu.cn

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