a

首页

新闻公告

项目介绍

招生信息

合作协议

项目负责人

English

项目负责人介绍
彭实戈
山东大学
院士,教授,博士生导师
    1947年12月生于山东滨县。1983年至1986年留学法国,获巴黎第九大学数学与自动化三阶段博士学位和普鲁旺斯大学应用数学博士学位。2005年当选为中国科学院院士。现任山东大学数学研究所所长、山东大学金融研究院院长。曾获国家自然科学二等奖,国家教委科学技术进步一等奖,首届中国青年科学家奖提名奖,求是科技基金会杰出青年学者奖,山东省最高科学技术奖,首届苏步青应用数学奖。

研究方向:
     
金融数学、倒向随机微分方程、概率论、随机分析与随机控制

主要学术业绩:   

    在控制论方面,获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理;在概率论方面,他1990年与Pardoux 合作的论文被称为倒向随机微分方程的奠基性文章(founder paper)对这个理论的创立做出了实质性的贡献。他与法国El Karoui教授等在《Mathematical Finance》杂志发表“金融中的倒向随机微分方程”,发现了倒向随机微分方程在衍生证券定价中的应用,从而使之成为金融数学这个新兴学科的重要理论基础之一。他首先获得了非线性Feynman-Kac公式,建立了一大类非线性偏微分方程(组)与倒向随机微分方程的对应关系,将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。建立了动态非线性数学期望理论:g-期望理论,并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。1992-1993年,彭实戈领导的研究小组研究了境外衍生产品的交易的巨大金融风险,注意到其中风险控制方面存在的问题,并将研究结果和建议向山东省领导和国家财经领导小组报告,有关方面据此及时采取措施,避免了重大金融损失的发生。作为国家自然科学基金委“九五”重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”第一负责人,对在我国建立“金融数学”新学科起了很关键的作用。建立了非线性随机理论基础--随机微积分理论:在随机最优控制的基础上提出了具有刻划不确定性能力的G-期望和G-布朗运动的概念,这一理论完全超出了柯尔莫哥洛夫现代概率论的框架,非线性随机理论基础--随机微积分理论是在G-期望和G-布朗运动的基础上建立的,这一重大的理论进展为金融数学与随机控制理论的研究开创了一个崭新的方向。

重要论文或专著:
     1.F. Coquet, Y. Hu and J. Memin,Shige Peng, Filtration Consistent Nonlinear Expectations and Related g-Expectations, Probab. Theory Relat. Fields 123, 1-27,2002.
     2.Shige Peng, Hideo Nagai, Risk-sensitive dynamic portfolio optimization with partial information on infinite time horizon, The Annals of Applied Probability, Vol. 12, No. 1, 173–195 2002.
     3.Shige Peng, Nonlinear expectation, nonlinear evaluations and risk measurs, in K. Back T. R. Bielecki, C. Hipp, S. Peng, W. Schachermayer, Stochastic Methods in Finance Lectures, C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy 2003,(Edit. M. Frittelli and W. Runggaldier) 143–217, LNM 1856, Springer-Verlag.
     4.Shige Peng, M. Xu, Smallest g-supermartingales and related reflected BSDEs with single and double barriers, Ann. I. H. Poincare, Vol. 41 , 605-630, 2005.
     5.Ying Hu, Shige Peng, On the comparison theorem for multidimensional BSDEs, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 , 135–140, 2006.

 

链接:http://www.math.sdu.edu.cn/lab/faculty/peng/index.htm