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发表时间:2019-06-21 阅读次数:76次
报告题目: 1)因子量化策略中的一些统计问题;2)北京大学金融数学人才培养
报 告 人:吴岚 教授&系主任
报告人所在单位:北京大学数学科学学院&金融数学系
报告日期:2019-06-21 星期五
报告时间:10:00-11:30
报告地点:光华东主楼1501
  
报告摘要:
本报告分为两个部分:
第一部分为学术报告。因子量化策略是量化策略中最基本的策略,因子策略的本质是预测问题,是对给定的资产池下一期收益的排序的预测。我们对策略构造中常用的IC指标的概率性质进行理论推导,发现这个问题在理论上也不是一个平凡的问题,涉及高维的单位球变换的分布。我们还研究了IC期望的最优解。A股市场的实证分析得到了收益率经过上述变换后的经验特征以及IC时间序列的基本特征。
第二部分将介绍北京大学数学科学学院金融数学20年本科生教育(数学与应用数学专业)、10年金融硕士(金融数学与精算学方向)教育和金融数学博士生培养的情况和经验。
  
本年度学院报告总序号:135

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