控制理论暑期班短期课程: 随机最优控制简介

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Presentation Name：	控制理论暑期班短期课程: 随机最优控制简介
Presenter：	雍炯敏教授（Prof. Jiongmin Yong）
Date：	2013-07-15
Location：	光华东主楼2001
Abstract：	随机分析若干准备知识（概率空间，随机变量，条件数学期望，随机过程，鞅，随机积分，随机微分方程，等等）随机最优控制问题经典理论（问题的提法，若干应用背景，存在性理论，变分方法和最大值原理，线性倒向随机微分方程，动态规划方法和HJB方程理论，粘性解理论，线性二次最优控制和Riccati方程，等等）若干近年新结果简介（正倒向随机微分方程最优控制问题，时间不一致问题，带平均场随机微分方程最优控制问题，等等）
Annual Speech Directory：	No.117

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