1）因子量化策略中的一些统计问题；2）北京大学金融数学人才培养

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Presentation Name：	1）因子量化策略中的一些统计问题；2）北京大学金融数学人才培养
Presenter：	吴岚教授&系主任
Date：	2019-06-21
Location：	光华东主楼1501
Abstract：	本报告分为两个部分：第一部分为学术报告。因子量化策略是量化策略中最基本的策略，因子策略的本质是预测问题，是对给定的资产池下一期收益的排序的预测。我们对策略构造中常用的IC指标的概率性质进行理论推导，发现这个问题在理论上也不是一个平凡的问题，涉及高维的单位球变换的分布。我们还研究了IC期望的最优解。A股市场的实证分析得到了收益率经过上述变换后的经验特征以及IC时间序列的基本特征。第二部分将介绍北京大学数学科学学院金融数学20年本科生教育（数学与应用数学专业）、10年金融硕士（金融数学与精算学方向）教育和金融数学博士生培养的情况和经验。
Annual Speech Directory：	No.140

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