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报告题目: 控制理论暑期班学术报告:Feynman-Kac公式的发展和应用
报 告 人: 张奇 副教授/博士
报告人所在单位: 复旦大学
报告日期: 2013-07-23 星期二
报告时间: 15:50-16:50
报告地点: 光华楼东主楼 2001
   
报告摘要:

 Feynman-Kac公式建立了线性抛物型PDE的解与随机微分方程(SDE)的解之间的对应关系。报告将从SDE谈起,介绍Feynman-Kac公式的一些发展概况和我们所做的部分工作,将展示包括非线性抛物型PDE与倒向随机微分方程(BSDE)、随机偏微分方程(SPDE)与倒向重随机微分方程(BDSDE)、倒向随机偏微分方程(BSPDE)与非Markov系数的BSDE之间的对应关系,并简述这些方程的背景和应用。这些对应关系为PDE、SPDE的解提供了表示定理,并可应用于期权定价等金融数学问题中。

   
本年度学院报告总序号: 125

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